У дослідженні пропонується модель прогнозування очікуваної використаної суми за кредитними лініями. При моделюванні підтверджених кредитних ліній автор спирається на умовний очікуваний коефіцієнт використання кредитних ліній, отриманий на основі спільного усіченого двовимірного розподілу ймовірностей. Очікувані коефіцієнти щомісячної конверсії ліквідності за кредитними ...

Послідовно розглядаючи весь ланцюжок подій – від дефолту фірм через ліквідаційний розпродаж товарів за зниженими цінами з метою погашення непрацюючих кредитів до списання таких кредитів, – автор розробив нову матрицю фінансових операцій. Вона включена до матриці трансакцій-потоків закритої економіки, що ...

У статті ідентифіковано шість бізнес-моделей банків за допомогою самоорганізаційних карт Кохонена. Ми показали, як ці моделі трансформувалися за період кризи, та дійшли висновку, що деякі з них були більш схильні до банкрутств. Автори проаналізували профіль ризику бізнес-моделей та виокремили ризикові ...

Статтю присвячено пошуку відповідей на ряд актуальних питань: наскільки сильно концентрована банківська система України з точки зору кращих регуляторних практик і порівняно з іншими країнами? За рахунок чого підвищується концентрація протягом останніх років та чи не загрожують ці процеси конкуренції ...

У дослідженні представлено оновлену карту ризиків фінансового сектору України – аналітичний інструмент для ідентифікації та моніторингу наростання та реалізації системних ризиків. Методику підготовки карти ризиків, що використовувалася Національним банком України до 2021 року, переглянуто з метою забезпечення проведення оцінки ризиків ...