Прогнозування рівня використання підтверджених кредитних ліній та показників ризику за ними
a Національний банк України, Київ, Україна
Анотація

У дослідженні пропонується модель прогнозування очікуваної використаної суми за кредитними лініями. При моделюванні підтверджених кредитних ліній автор спирається на умовний очікуваний коефіцієнт використання кредитних ліній, отриманий на основі спільного усіченого двовимірного розподілу ймовірностей. Очікувані коефіцієнти щомісячної конверсії ліквідності за кредитними лініями юридичним особам порівнюються з фактичними даними, і використання двовимірного нормального розподілу вважається доцільним для оцінювання майбутнього коефіцієнта використання кредитних ліній на практиці.

Дати публікації
Опубліковано онлайн 25 June 2017
1372
перегляди
1026
завантаження
Текст Статті
Завантажити
Цитування
Стаття є перекладом з англійської. Під час цитування використовуйте оригінальну назву публікації
Цитуйте як: Voloshyn, I. (2017). Predicting the Utilization Rate and Risk Measures of Committed Credit Facilities. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 240, 14-21. https://doi.org/10.26531/vnbu2017.240.014
Формат цитування

Метрики
Література

BIS (2001). The standardised approach to credit risk. Supporting document to the New Basel capital accord. Basel Committee on Banking Supervision. Retrieved from http://www.bis.org/publ/bcbsca04.pdf

BIS (2013). Basel III: The liquidity coverage ratio and liquidity risk monitoring tools. Basel Committee on Banking Supervision. Retrieved from http://www.bis.org/publ/bcbs238.pdf

GPPC (2016). The implementation of IFRS 9 impairment requirements by banks. Considerations for those charged with governance of systemically important banks. Global Public Policy Committee of representatives of the six largest accounting networks. Retrieved from https://assets.kpmg.com/content/dam/kpmg/pdf/2016/06/gppc-ifrs9-implementation-considerations-20160617.pdf

Deloitte (2014). IFRS 9 Financial Instruments (replacement of IAS 39). Retrieved from https://www.iasplus.com/en/standards/ifrs/ifrs9#link0

Jacobs, M. (2009). An empirical study of exposure at default. Risk Analysis, Division / Credit Risk Modelling Moody's KMV Credit Practitioner's Conference. September 9, 2009.

Kim, H., DeVaney, S. A. (2001). The determinants of outstanding balances among credit card revolvers. Association for Financial Counseling and Planning Education. Retrieved from https://afcpe.org/assets/pdf/vol1216.pdf

Korn, G. A., Korn, T. M. (1968). Mathematical handbook for scientists and engineers: Definitions, theorems, and formulas for reference and review. Mineola, New York: Dover Publications, Inc.

Moral, G., de Espa-a, B. (2006). EAD Estimates for Facilities with Explicit Limits. The Basel II Risk Parameters, 201-246. https://doi.org/10.1007/978-3-642-16114-8_11 

National Bank of Ukraine (2016). Regulation for Measuring Credit Risk Generated by Banks' Asset Operations (In Ukrainian). Resolution NBU No. 351. Retrieved from https://bank.gov.ua/document/download?docId=33378802

Osipenko, D., Crook, J. (2015). The comparative analysis of predictive models for credit limit utilization rate with SAS/STAT. Paper, 3328-2015. Retrieved from https://support.sas.com/resources/papers/proceedings15/3328-2015.pdf

EU (2013). Regulation EU No. 575/2013 of the European Parliament and the Council on prudential requirements for credit institutions and investment firms and amending regulation (EU) No. 648-2012. Official Journal of the European Union, 56, 1-337. Retrieved from https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2013.176.01.0001.01.ENG

Taplin, R., To, H. M., Hee, J. (2007). Modeling exposure at default, credit conversion factors, and the Basel II Accord. Journal of Credit Risk, 3(2), 75-84. https://doi.org/10.21314/JCR.2007.064

Tong, E. N. C., Mues, C., Brown, I., Thomas, L. C. (2016). Exposure at default models with and without the credit conversion factor. European Journal of Operational Research, 252(3), 910-920. https://doi.org/10.1016/j.ejor.2016.01.054

Wilhelm, S., Manjunath, B. G. (2010). tmvtnorm: A package for the truncated multivariate normal distribution. Contributed research articles. The R Journal, 2/1, 25-29. https://doi.org/10.32614/rj-2010-005

Yang, B. H., Tkachenko, M. (2012). Modeling of EAD and LGD: Empirical approaches and technical implementation. Retrieved from https://mpra.ub.uni-muenchen.de/id/eprint/57298
 

Права та Дозволи
Ця стаття ліцензована відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Якщо інше не зазначено, рисунки та інші матеріали представлені на загальних для усієї статті умовах ліцензії Creative Commons. Якщо матеріали не ліцензовані відповідно до Creative Commons, користувачі мають запитувати у власника прав дозволу на їх відтворення чи використання.
Подати статтю