У статті представлено набір багатовимірних моделей для прогнозування світових цін на: 1) сиру нафту; 2) природний газ; 3) залізну руду; 4) сталь. Різні версії моделей векторної авторегресії та виправлення помилок застосовуються до місячних даних для короткострокового прогнозування номінальних цін на ...

У цій роботі розглядається набір моделей, які Національний банк України використовує для короткострокового прогнозування компонентів ІСЦ (індекс споживчих цін). Я досліджую точність прогнозування наступних економетричних моделей: одновимірні моделі, VAR, FAVAR, байєсівські VAR моделі та моделі з корекцією помилок. Результати показують, ...

У статті досліджується ефективність прогнозування моделі байєсівської векторної авторегресії (BVAR) із використанням апостеріорного передбачуваного розподілу для значень показників у рівноважному стані та порівнюється точність прогнозів із квартальною прогнозною моделлю (КПМ) та офіційними прогнозами НБУ за період з І кварталу 2016 ...