Ефект перенесення процентних ставок в Україні: оцінки і визначальні фактори (у друці)
a Національний банк України, Київ, Україна
Анотація

У статті застосовано авторегресійну модель з розподіленими лагами (ARDL) для оцінки сили довгострокового ефекту перенесення процентної ставки в Україні. У фокусі уваги перенесення міжбанківських процентних ставок овернайт на ставки за строковими депозитами і кредитами, виданими нефінансовим корпораціям у національній валюті. Крім лінійних розрахунків, наведено оцінки асиметричності ефекту перенесення, які є різними залежно від зниження чи підвищення міжбанківської ставки, а також розрахунки змінної в часі сили трансмісії. Застосовуючи цю методологію до даних окремих банків, ми отримали оцінки еволюції сили трансмісії на мікро-рівні. Це дозволило проаналізувати визначальні фактори сили перенесення, шляхом побудови ряду панельних регресій, включаючи в них макроекономічні змінні та показники, взяті з балансових звітів банків.

1997
перегляди
Текст статті
Цитування
Стаття є перекладом з англійської. Під час цитування використовуйте оригінальну назву публікації
Цитуйте як: Shapovalenko, N., Vdovychenko, A. (2023). Interest Rate Pass-Through in Ukraine: Estimates and Determinants (In Press). Visnyk of the National Bank of Ukraine, 255, . https://doi.org/10.26531/vnbu2023.255.02
Формат цитування

Метрики
Література
Права та дозволи
Ця стаття ліцензована відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Якщо інше не зазначено, рисунки та інші матеріали представлені на загальних для усієї статті умовах ліцензії Creative Commons. Якщо матеріали не ліцензовані відповідно до Creative Commons, користувачі мають запитувати у власника прав дозволу на їх відтворення чи використання.
Подати статтю