Новий індекс фінансового стресу для України
a Національний банк України, Київ, Україна
b Національний університет "Києво-Могилянська академія", Київ, Україна
Анотація

Текст

1399
перегляди
231
завантаження
Текст Статті
Цитування
Стаття є перекладом з англійської. Під час цитування використовуйте оригінальну назву публікації
Цитуйте як: Filatov, V. (2021). A New Financial Stress Index for Ukraine. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 251, 37-54. https://doi.org/10.26531/vnbu2021.251.03
Формат цитування

Метрики
Література

Chatterjee, S., Chiu, C-W., Duprey, T., Hoke, S. (2017). A Financial Stress Index for the United Kingdom. Staff Working Paper, 697. Bank of England. Retrieved from https://www.bankofengland.co.uk/-/media/boe/files/working-paper/2017/a-financial-stress-index-for-the-united-kingdom.pdf

Drakopoulos, D., Petrov, D. (2020). Local stress index for emerging market economies. Global Financial Stability Report, October 2020: Online Annex 2.1. Technical Note, 1-4. International Monetary Fund. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/GFSR/Issues/2020/10/13/globalfinancial-stability-report-october-2020#Chapter2

Duprey, T. (2020). Canadian financial stress and macroeconomic conditions. Staff Discussion Paper 2020-4. Ottawa: Bank of Canada. https://doi.org/10.34989/sdp-2020-4

Duprey, T., Klaus, B., Peltonen, T. (2017). Dating systemic financial stress episodes in the EU countries. Journal of Financial Stability, 32, 30-56. https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.07.004

Duprey, T., Ueberfeldt, A. (2018). How to manage macroeconomic and financial stability risks: A new framework. Staff Analytical Note, 2018-11. Ottawa: Bank of Canada. https://doi.org/10.34989/san-2018-11

Haefcke, S., Skarholt, A. (2011). A Swedish financial stress index. Thesis in Finance. Stockholm School of
Economics. Retrieved from http://arc.hhs.se/download.aspx?mediumid=1418

Hakkio, C., Keeton, W. (2009). Financial stress: What is it, how can it be measured, and why does it matter? Economic Review, Second Quarter, 5-50. Federal Reserve Bank of Kansas City. Retrieved from https://www.kansascityfed.org/documents/432/PDF-09q2hakkio_keeton.pdf

Holló, D., Kremer M., Lo Duca, M. (2012), CISS: A composite indicator of systemic stress in the financial system. ECB Working Paper Series, 1426. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1426.pdf

Illing, M., Liu, Y. (2003). An index of financial stress for Canada. Working Paper, 2003-14. Ottawa: Bank of Canada.
https://doi.org/10.34989/swp-2003-14

Johansson, T., Bonthron, F. (2013). Further development of the index for financial stress for Sweden. Sveriges Riksbank Economic Review, 1, 1-20. Retrieved from http://archive.riksbank.se/Documents/Rapporter/POV/2013/2013_1/rap_pov_artikel_3_130321_eng.pdf

Kliesen, K., Smith, D. (2010). Measuring financial market stress. Economic Synopses, 2, 1-2. Federal Reserve Bank of St. Louis. Retrieved from https://files.stlouisfed.org/files/htdocs/publications/es/10/ES1002.pdf

Lang, J. H., Izzo, C., Fahr, S., Ruzicka, J. (2019). Anticipating the bust: a new cyclical systemic risk indicator to assess the likelihood and severity of financial crises. ECB Occasional Paper, 219. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpops/ecb.op219~7483083881.en.pdf

NBU (2016). Financial Stability Report, June 2016. Kyiv: National Bank of Ukraine. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_062016_eng.pdf

Oet, M., Eiben, R., Bianco, T., Gramlich, D., Ong, S. (2011). Financial Stress Index: Identification of systemic risk conditions, Working Paper, 11-30. Cleveland: Federal Reserve Bank of Cleveland. Retrieved from https://www.clevelandfed.org/newsroom-and-events/publications/workingpapers/2011-working-papers/wp-1130r3-the-financial-stressindex-identification-of-systemic-risk-conditions.aspx

Orskaug, E. (2009). Multivariate DCC-GARCH model – with various error distributions (Master's thesis). Trondheim:
Norwegian University of Science and Technology. http://hdl.handle.net/11250/259296

Schwert, G. W. (2011). Stock volatility during the recent financial crisis. European Financial Management, 17(5), 789-805. https://doi.org/10.1111/j.1468-036X.2011.00620.x

Tyshchenko, L., Csajbok, A. (2017). A Financial Stress Index for Ukraine. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 240, 5-13. https://doi.org/10.26531/vnbu2017.240.005

Vdovychenko, A., Oros, G. (2015). Financial Stress Index: estimation and application in empirical researches in Ukraine. Journal of European Economy, 14(2).

Права та Дозволи
Ця стаття ліцензована відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Якщо інше не зазначено, рисунки та інші матеріали представлені на загальних для усієї статті умовах ліцензії Creative Commons. Якщо матеріали не ліцензовані відповідно до Creative Commons, користувачі мають запитувати у власника прав дозволу на їх відтворення чи використання.
Подати статтю