У статті запропоновано щоденний Індекс фінансового стресу (ІФС) для комплексного кількісного обчислення рівня стресу у фінансовій системі України. З метою побудови індексу автори обрали 14 окремих показників, які були розподілені на чотири субіндекси (банківський сектор, сектор корпоративних цінних паперів, сектор державних цінних паперів і валютний ринок). ІФС вимірює рівень стресу та вразливості фінансового сектору і дає змогу відстежувати динаміку стану фінансової системи. Цей індекс може використовуватися з метою виявлення початку фінансових криз та оцінювання ефективності антикризових заходів.
Balakrishnan, R., Danninger, S., Elekdag, S., Tytell, I. (2009). The transmission of financial stress from advanced to emerging economies. Working paper, 09-133. Washington D.C.: International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451872804.001
Bordo, M., Dueker, M. Wheelock, D. (2000). Aggregate price shocks and financial instability: an historical analysis. Working Paper, 7652. Cambridge: National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/h0125
Cardarelli, R., Elekdag, S., Lall, S. (2009). Financial stress, downturns and recoveries. Working Paper, 09-100. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451872477.001
Grimaldi, M. (2010). Detecting and interpreting financial stress in Euro area. Working Paper, 1214. Frankfurt am Main: European Central Bank (ECB). Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1214.pdf
Haefcke, S., Skarholt, A. (2011). A Swedish financial stress index. Thesis in Finance. Stockholm School of Economics. Retrieved from http://arc.hhs.se/download.aspx?mediumid=1418
Hakkio, C., Keeton, W. (2009). Financial stress: What is it, how can it be measured, and why does it matter? Economic Review, Second Quarter 2009, 5-50. Retrieved from https://www.kansascityfed.org/publicat/econrev/pdf/09q2hakkio_keeton.pdf
Hollo, D., Kremer, M., Duca, M. (2012). CISS – a composite indicator of systemic stress in the financial system. Working Paper, 1426. Frankfurt am Main: European Central Bank. https://doi.org/10.2139/ssrn.1611717
Illing, M., Liu, Y. (2003). An index of financial stress for Canada. Working Paper, 2003-14. Ottawa: Bank of Canada. Retrieved from https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-14.pdf
Kliesen, K., Smith, D. (2010). Measuring financial market stress. Economic Synopses, 2. Federal Reserve Bank of St. Louis.
Oet, M., Eiben, R., Bianco, T., Gramlich, D., Ong, S. (2011). Financial stress index: Identification of systemic risk conditions. Working Paper, 11-30. Cleveland: Federal Reserve Bank of Cleveland. https://doi.org/10.26509/wp-201130r3
Slingenberg, J., Haan, J. (2011). Forecasting Financial Stress. Working Paper, 292. Amsterdam: De Nederlandsche Bank. https://doi.org/10.2139/ssrn.1951800
