Індекс фінансового стресу для України
a Національний банк України, Київ, Україна
b Світовий банк, Віденський консультативний центр фінансового сектору, Відень, Австрія
Анотація

У статті запропоновано щоденний Індекс фінансового стресу (ІФС) для комплексного кількісного обчислення рівня стресу у фінансовій системі України. З метою побудови індексу автори обрали 14 окремих показників, які були розподілені на чотири субіндекси (банківський сектор, сектор корпоративних цінних паперів, сектор державних цінних паперів і валютний ринок). ІФС вимірює рівень стресу та вразливості фінансового сектору і дає змогу відстежувати динаміку стану фінансової системи. Цей індекс може використовуватися з метою виявлення початку фінансових криз та оцінювання ефективності антикризових заходів.

Дати публікації
Опубліковано онлайн 25 June 2017
1721
перегляди
616
завантаження
Текст Статті
Завантажити
Цитування
Стаття є перекладом з англійської. Під час цитування використовуйте оригінальну назву публікації
Цитуйте як: Tyshchenko, L., Csajbok, A. (2017). A Financial Stress Index for Ukraine. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 240, 5-13. https://doi.org/10.26531/vnbu2017.240.005
Формат цитування

Метрики
Література

Balakrishnan, R., Danninger, S., Elekdag, S., Tytell, I. (2009). The transmission of financial stress from advanced to emerging economies. Working paper, 09-133. Washington D.C.: International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451872804.001

Bordo, M., Dueker, M. Wheelock, D. (2000). Aggregate price shocks and financial instability: an historical analysis. Working Paper, 7652. Cambridge: National Bureau of Economic Research. https://doi.org/10.3386/h0125

Cardarelli, R., Elekdag, S., Lall, S. (2009). Financial stress, downturns and recoveries. Working Paper, 09-100. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451872477.001

Grimaldi, M. (2010). Detecting and interpreting financial stress in Euro area. Working Paper, 1214. Frankfurt am Main: European Central Bank (ECB). Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/scpwps/ecbwp1214.pdf

Haefcke, S., Skarholt, A. (2011). A Swedish financial stress index. Thesis in Finance. Stockholm School of Economics. Retrieved from http://arc.hhs.se/download.aspx?mediumid=1418

Hakkio, C., Keeton, W. (2009). Financial stress: What is it, how can it be measured, and why does it matter? Economic Review, Second Quarter 2009, 5-50. Retrieved from https://www.kansascityfed.org/publicat/econrev/pdf/09q2hakkio_keeton.pdf

Hollo, D., Kremer, M., Duca, M. (2012). CISS – a composite indicator of systemic stress in the financial system. Working Paper, 1426. Frankfurt am Main: European Central Bank. https://doi.org/10.2139/ssrn.1611717

Illing, M., Liu, Y. (2003). An index of financial stress for Canada. Working Paper, 2003-14. Ottawa: Bank of Canada. Retrieved from https://www.bankofcanada.ca/wp-content/uploads/2010/02/wp03-14.pdf

Kliesen, K., Smith, D. (2010). Measuring financial market stress. Economic Synopses, 2. Federal Reserve Bank of St. Louis.

Oet, M., Eiben, R., Bianco, T., Gramlich, D., Ong, S. (2011). Financial stress index: Identification of systemic risk conditions. Working Paper, 11-30. Cleveland: Federal Reserve Bank of Cleveland. https://doi.org/10.26509/wp-201130r3

Slingenberg, J., Haan, J. (2011). Forecasting Financial Stress. Working Paper, 292. Amsterdam: De Nederlandsche Bank. https://doi.org/10.2139/ssrn.1951800
 

Права та Дозволи
Ця стаття ліцензована відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Якщо інше не зазначено, рисунки та інші матеріали представлені на загальних для усієї статті умовах ліцензії Creative Commons. Якщо матеріали не ліцензовані відповідно до Creative Commons, користувачі мають запитувати у власника прав дозволу на їх відтворення чи використання.
Подати статтю