Підхід Національного банку України до стрес-тестування української банківської системи
a Національний банк України, Київ, Україна
Анотація

Стаття містить огляд методології стрес-тестування, розробленої Національним банком України (НБУ) у співпраці з Міжнародним валютним фондом (МВФ) з метою оцінки стабільності української банківської системи, яка поступово відновлюється після найбільшої в своїй історії економічної кризи. Автори роблять стислий огляд світових підходів та методів стрес-тестування, їх класифікацій та основних характеристик, аналізують методологію стрес-тестування, що використовується НБУ, особливості застосованого підходу та шляхи його подальшого вдосконалення.

Дати публікації
Опубліковано онлайн 25 December 2015
1561
перегляди
613
завантаження
Текст Статті
Завантажити
Цитування
Стаття є перекладом з англійської. Під час цитування використовуйте оригінальну назву публікації
Цитуйте як: Diuba, Y., Murina, H. (2015). The NBU Approach to Stress Testing the Ukrainian Banking System. Visnyk of the National Bank of Ukraine, 234, 39-51. https://doi.org/10.26531/vnbu2015.234.039
Формат цитування

Метрики
Література

Bank of England (2014). Stress testing the UK banking system: 2014 results.

Bank of England (2015). The Bank of England's approach to stress testing the UK banking system.

Bank for International Settlements (2009). Principles for Sound Stress Testing Practices and Supervision. Retrieved from http://www.bis.org/publ/bcbs155.pdf

Blaschke, W., Jones, M., Majnoni, G., Peria, S. M. (2001). Stress testing of financial systems: an overview of issues, methodologies, and FSAP experiences. Working Paper, 01-88. International Monetary Fund. https://doi.org/10.5089/9781451851168.001

Chan-Lau, Jorge A. (2014). Introduction to the equity indicators-based approach to stress testing. A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models. International Monetary Fund.

Clark, T. P., Ryu, L. H. (2015). CCAR and Stress Testing as Complementary Supervisory Tools. Retrieved from https://www.federalreserve.gov/bankinforeg/ccar-and-stress-testing-as-complementary-supervisory-tools.htm

Čihak, M. (2014). Stress tester: a toolkit for bank-by-bank analysis with accounting data. A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models. International Monetary Fund.

Čihak, M., Ong, L. L. (2014). Stress testing at the International Monetary Fund: Methods and models. A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models. International Monetary Fund.

Dodd-Frank Act Stress Test 2015: Supervisory Stress Test Methodology and Results (2015). Federal Reserve Board.

Espinosa-Vega, M. A., Sole, J. (2014). Introduction to the network analysis approach to stress testing. A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models. International Monetary Fund.

European Banking Authority (2014a). Methodological note EU-wide stress test 2014.

European Banking Authority (2014b). Results of 2014 EU-wide stress test.

Foglia A. (2009). Stress testing credit risk: a survey of authorities' approaches. International Journal of Central Banking, 5(3), 9-45. Retrieved from https://www.ijcb.org/journal/ijcb09q3a1.htm

Gray, D. F., Andreas, A. J., Cheng, H. L., Yingbin, X. (2014). Introduction to the contingent claims analysis approach for stress testing. A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models. International Monetary Fund.

IMF (2015). Financial Sector Assessment Program.

Jobst, A., Li, L. O., Christian, S. (2013). A framework for macroprudential bank solvency stress testing: application to S-25 and other G-20 Country FSAPs. Working Paper, 13-68. https://doi.org/10.5089/9781616355074.001

Kapinos, P., Oscar, M. (2015). A top-down approach to stress testing banks. Working Paper, 2015-02. https://doi.org/10.2139/ssrn.2608440

Maechler, A. (2014). Introduction to the macro-financial approach to stress testing. A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models. International Monetary Fund.

Mitra, S. (2014). Introduction to the extreme value theory approach to stress testing. A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models. International Monetary Fund.

Schmieder, C., Schumacher, L. (2014). Introduction to the balance sheet-based approach to stress testing. A Guide to IMF Stress Testing: Methods and Models. International Monetary Fund.

Taleb, N., Canetti, E., Kinda, T., Loukoianova, E., Schmieder, C. (2012). A new heuristic measure of fragility and tail risks: application to stress testing. Working Paper, 12-216. https://doi.org/10.2139/ssrn.2155770
 

Права та Дозволи
Ця стаття ліцензована відповідно до Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. Якщо інше не зазначено, рисунки та інші матеріали представлені на загальних для усієї статті умовах ліцензії Creative Commons. Якщо матеріали не ліцензовані відповідно до Creative Commons, користувачі мають запитувати у власника прав дозволу на їх відтворення чи використання.
Подати статтю